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2023-10-08 00:25這個(gè)地方為啥k還要變型呢？如果m已知的話，是不是這個(gè)k也是基于非標(biāo)準(zhǔn)正太分布給出的？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-08 17:00
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同學(xué)你好，
這里其實(shí)是正態(tài)分布的保準(zhǔn)化，因?yàn)閙已知時(shí)，α是正態(tài)分布而非標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布無(wú)法直接得到概率，所以要做標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布再查表得出概率。
希望能解答你的疑惑，加油！
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