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2023-10-08 08:57Q7的risk parity是不是Rp低，σp低，但σp下降幅度更大，從而SR高？
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-10-08 10:01
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你好，risk parity是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)，這種方法將使得組合中每一項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)組合風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)程度是相等的，例如：一個(gè)組合中有n個(gè)資產(chǎn)，則每個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)為(1/n) σP。比如說(shuō)組合里只有股票和債權(quán)，因?yàn)楣善钡娘L(fēng)險(xiǎn)通常比債權(quán)高，所以會(huì)導(dǎo)致組合中債券占了絕大多數(shù)比重。
Rp低，σP也低這沒(méi)問(wèn)題，但是“σP的下降幅度更大"，不知道這個(gè)結(jié)論是同學(xué)從哪里得出的呢？
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