100001032685
2023-10-08 12:52異方差影響了Blue里的b，又叫有效性對(duì)么？一致性是什么意思？如果不影響無(wú)偏性為什么會(huì)影響統(tǒng)計(jì)量呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-08 15:26
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。異方差影響的是BLUE中的B，即有效性。有效性在BLUE中指的是估計(jì)量擁有在所有無(wú)偏線性估計(jì)量中最小的方差。更一般地，定義有效估計(jì)量為一眾無(wú)偏估計(jì)量中方差最小的估計(jì)量。一致性意味著當(dāng)樣本容量足夠大時(shí)，估計(jì)量對(duì)于總體參數(shù)的估計(jì)越來(lái)越準(zhǔn)確。從數(shù)學(xué)的角度上來(lái)看，一致性指的是估計(jì)量依概率收斂到總體參數(shù)。無(wú)偏性指的則是樣本均值估計(jì)量的期望等于總體均值，只是評(píng)估估計(jì)量質(zhì)量的一個(gè)維度，不影響無(wú)偏性不代表不影響估計(jì)量的其它性質(zhì)。比如定義樣本中第一個(gè)觀測(cè)值，X1，為對(duì)總體均值的估計(jì)量。該估計(jì)量無(wú)偏，因?yàn)镋(X1) = mu；但該估計(jì)量不一致，因?yàn)榧词箻颖救萘糠浅４?，該估?jì)量依舊不能準(zhǔn)確估計(jì)總體參數(shù)。又比如此前說(shuō)的一眾無(wú)偏估計(jì)量，在這些估計(jì)量中只有一個(gè)是有效的，其它都是不有效的。
0
0
0
0
