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2023-10-08 12:54Module 3-Practice Problems-Question 15-1.這道題的表格,我看不懂,最后兩列Time-to-Maturity 那列以及Spot Rates 那列的一共3行數(shù)據(jù)(截圖中標(biāo)黃部分),全部適用于Bond X, Bond Y, Bond Z的?而不僅僅適用于Bond X? 2. 最后兩列的第2行,time to maturity=2 years 以及 spot rates=9%, 并不是只用于Bond Y?同理,最后兩列的第3行,time to maturity=3 years 以及 spot rates=10%,并不是只用于Bond Z?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-10-09 11:49
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同學(xué)你好,
是的,這里其實(shí)這個(gè)表格準(zhǔn)確來說應(yīng)該拆分為二的,前三列是一個(gè)表格,后兩列是一個(gè)表格。
每期的spot rates適用于所有的債券。
