RL
2023-10-08 15:04為何方法2和3的現(xiàn)金流方向一個(gè)是直接相加，另一個(gè)是扣減？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-10-09 09:25
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同學(xué)你好，這兩種是完全不同的方法，計(jì)算思路不一樣。方法2是把組合的起初價(jià)值與改期所獲得的現(xiàn)金流加總后，計(jì)算出它在組合中的權(quán)重，然后再用各組合的modified dietz return加權(quán)平均后得出composite的收益率。第三個(gè)方法是把所有組合合并起來(lái)是為一個(gè)大的組合，然后繼續(xù)用modified dietz的方法來(lái)計(jì)算，那么就是要剔除掉現(xiàn)金流所帶來(lái)的影響，于是收到的現(xiàn)金流要減去，被剔除的現(xiàn)金流要加回來(lái)
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