周同學(xué)
2023-10-08 15:56老師好，為什么bid-ask spread的均值是5%這個不是bid ask spread的值么，謝謝。
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-10-08 18:02
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同學(xué)你好，bid-ask spread的均值是由公式算出來的，(bid-ask)/[(bid+ask)/2]，即（41-39）/[(41+39)/2]=0.05=5%
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追問
bid ask spread計算我理解，我是不明白這道題的均值=bid ask spread，并且按照這個pread作為均值來計算cost of liquidity，謝謝老師。
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追答
同學(xué)你好，這個就是課上講的公式了，bid-ask spread就是兩者的差值，分母部分就是mid market price，也就是bid和ask之間的平均值。要注意的是，不是bid-ask spread是均值，是bid-ask spread的均值是均值。
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