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2023-10-08 16:56這個(gè)地方資產(chǎn)收益率有啥用嗎?當(dāng)時(shí)記得一級(jí)的時(shí)候要對(duì)S進(jìn)行調(diào)整,這個(gè)地方的V不用調(diào)整嗎?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-09 14:05
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同學(xué)你好,
如果計(jì)算違約概率的時(shí)候要求計(jì)算的是physical PD則計(jì)算d2時(shí)r用asset return??季V對(duì)merton模型的要求不需要考慮V的調(diào)整。
希望能解答你的疑惑,加油!
