那同學
2023-10-08 18:36老師好,怎么就一眼看出是模型2呢
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-09 09:49
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同學你好。根據(jù)題意,drift項為常數(shù),等于0.36%;basis-point volatility = 80bps,也為常數(shù)。常數(shù)drift + 常數(shù)basis point volatility是Model 2的特征。
