156****3312
2023-10-08 20:57老師您好，題目都會做的，但是我的問題是： 使用了這樣的derivative，我定下來匯率了，那么匯率跌了我不會虧，但我也因此放棄了匯率漲了的更多收益呢？ 即放棄匯率溢價，獲得fixed的穩(wěn)定呢？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-10-10 15:45
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
真開心，要的就是“題目都會做”，這樣你考試正確率會很高很好
只要簽訂衍生品合約，交易價格就會確定。對于遠期合約來說，在規(guī)避匯率下行風險的同時，上行風險也規(guī)避掉了，此時有對稱payoff損益
是的，獲得fixed的穩(wěn)定的金額（確定的交易價格）
如果衍生品是期權(quán)，那么long方有獲得收益的權(quán)利，沒有承擔損失的義務(wù)，非對稱payoff損益
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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