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2023-10-08 20:59成本不是加在S上的嗎？這里為什么可以直接放在指數(shù)？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-10-09 09:20
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同學(xué)你好，當(dāng)成本以連續(xù)復(fù)利收益率的形式呈現(xiàn)的時(shí)候，就和r一樣，可以在指數(shù)上。
這是傳統(tǒng)定價(jià)公式的變形。
這么處理是便于理解這道題
F=Se^(r)*t；
F=Se^(r+u-q)*t；
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追問
那如果是計(jì)算題，連續(xù)復(fù)利也把成本放在指數(shù)上嗎？
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追答
主要看成本以什么樣的方式體現(xiàn)。
如果是以現(xiàn)金發(fā)生，則放在S里。
如果是以連續(xù)復(fù)利形式發(fā)生，則放在指數(shù)上。
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