那同學(xué)
2023-10-08 22:19老師好,這道題目是說(shuō),采用正態(tài)分布計(jì)算VAR比POT方法計(jì)算出來(lái)VAR,還是用POT計(jì)算出來(lái)的VAR比正態(tài)分布計(jì)算出來(lái)的VAR?
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-09 09:50
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同學(xué)你好。這里說(shuō)的是原先根據(jù)正態(tài)分布假設(shè)計(jì)算出來(lái)的VaR值在存在肥尾的情況下偏小哈。加油~
