江同學(xué)
2023-10-08 23:53FP clean 和 quoted futures price有什么區(qū)別？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-10-09 13:53
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
以下截圖中綠色框計(jì)算出來(lái)的是：T時(shí)刻，無(wú)套利條件下標(biāo)的資產(chǎn)債券的clean price
截圖中quoted futures price指的是現(xiàn)在簽訂一份期貨合約，標(biāo)的資產(chǎn)是截圖中的債券，約定在T時(shí)刻交易標(biāo)的資產(chǎn)時(shí)報(bào)價(jià)“標(biāo)準(zhǔn)國(guó)債期貨”clean price，它乘以轉(zhuǎn)換因子就是期貨合約對(duì)應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)自身在T時(shí)刻的凈價(jià)
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