Shihairong
2023-10-08 23:58自回歸模型中不存自變量，只有滯后因變量，自回歸模型中殘差序列自相關(guān)檢測，可以確定到第n order的自回歸模型時殘差之間沒有明顯相關(guān)性時，AR(n)模型為符合假設(shè)的模型。這個理解準確么？謝謝
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來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-10-09 15:35
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同學(xué)你好?；臼菍Φ?，自回歸模型中，我們檢驗?zāi)Ｐ蜌埐钪g沒有明顯相關(guān)性時，說明自回歸模型不存在序列相關(guān)性，嚴格來說，不能直接說模型符合假設(shè)。因為AR模型進行回歸的假設(shè)包括時間序列數(shù)據(jù)協(xié)方差平穩(wěn)、殘差之間不存在相關(guān)性、不存在異方差。這里僅發(fā)現(xiàn)殘差之間沒有相關(guān)性，并不能說明回歸的所有假設(shè)都滿足，因此不能說它為符合假設(shè)的模型。
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