水同學(xué)
2023-10-09 06:39CFA官網(wǎng)第五章多元回歸的衍生，13題看不懂，請老師講解一下，謝謝
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-10-09 16:14
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同學(xué)你好。這題就是邏輯回歸模型預(yù)測，邏輯回歸模型為log(P/(1-P))=b0+b1X1+b2X2+e，將數(shù)據(jù)帶入模型中求出P，然后與65%比較。數(shù)據(jù)帶入模型為log(P/(1-P))=-1.9589+0.3453*25。注意，題目開始就說了僅使用統(tǒng)計(jì)顯著變量來估計(jì)，因此先得根據(jù)表格數(shù)據(jù)判斷哪些變量是顯著不為0的，發(fā)現(xiàn)僅截距與price_sales系數(shù)顯著不為0，那僅帶入這兩個(gè)數(shù)據(jù)即可。求得P為0.3595，這就可以選擇B選項(xiàng)。
此外P是當(dāng)Y=1時(shí)的概率，而Y=1意味著基金為winning fund。由于0.3595小于閾值65%，因此不能被分為winning fund，這就是B選項(xiàng)后面的判斷。
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