曹同學(xué)
2019-01-03 19:05老師好， bond的delta 是什么？ bond的價(jià)值不是 未來現(xiàn)金流的折現(xiàn)嗎？ 股票價(jià)格變動(dòng)跟bond價(jià)值變動(dòng)有什么關(guān)系？ 這一題只考慮 convertible bond 隱含的call option 嗎？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-01-04 13:37
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同學(xué)你好，bond的delta就是美元久期啦。但是這道題其實(shí)考察的還是希臘字母delta的概念哦，因?yàn)榭赊D(zhuǎn)債是一個(gè)普通的債券加上一個(gè)看漲期權(quán)，股票價(jià)格變動(dòng)和bond價(jià)值確實(shí)是沒有什么關(guān)系的，但是股價(jià)變動(dòng)會影響期權(quán)的價(jià)值呀。因?yàn)楣蓛r(jià)上漲了，所以期權(quán)也會升值，但是期權(quán)的價(jià)值不會漲到25%那么多，所以整體的上漲幅度也會小于25%，這題就選A啦
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