Xiaott
2023-10-09 10:23cash flow mapping是怎么考慮相關(guān)性pho的？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-09 10:34
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同學(xué)你好。Cash flow mapping將組合的每一筆現(xiàn)金流都匹配到對(duì)應(yīng)期限的風(fēng)險(xiǎn)因子，而這些風(fēng)險(xiǎn)因子之間會(huì)存在一定的相關(guān)性。Principal mapping/duration mapping則將組合完全看作一個(gè)期限等于組合加權(quán)期限/組合久期的零息債券，相當(dāng)于只考慮了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子，所以無法考慮不同風(fēng)險(xiǎn)因子之間的相關(guān)性。
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