152****8090
2023-10-09 11:04請問老師，這里carry roll down是的期限變成2011-2012，2012-2013，加了1塊coupon是哪一段的？為什么不是這兩段加2塊coupon？
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1個回答
黃石助教
2023-10-09 12:52
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同學(xué)你好。該案例計算的是從2010-01-01到2011-01-01這段期間內(nèi)bond return的拆解，其中加的$1 coupon是2010 - 2011這一年的。后面2011-01-01和2012-01-01的數(shù)據(jù)主要是幫助同學(xué)理清具體的term structure變化與spread變化哈。
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