李同學(xué)
2023-10-09 11:10老師您好，有時(shí)候感覺看不懂題。比如這題里面，圖表1里面的 factor surprise 應(yīng)該怎么理解。雖然這題計(jì)算沒用到?？幢淼臅r(shí)候一臉懵。比如factor surprise0.8%是指在原有benchmark基礎(chǔ)上乘以（1+0.8%）還是指原有benchmark+0.8%
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-10-10 09:14
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你好，同學(xué)還是對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)掌握的不夠扎實(shí)哦。
根據(jù)表格1的表頭，可以看出這是一個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)模型，在宏觀經(jīng)濟(jì)模型中，factor surprise指的是真實(shí)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)減去預(yù)期的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
比如說F(GDP)的factor surprise為0.8%，這意味著真實(shí)的GDP growth rate–預(yù)期的GDP growth rate等于0.8%，在宏觀經(jīng)濟(jì)模型中，factor surprise相當(dāng)于自變量，factor sensitivity是斜率。
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