魚同學
2023-10-09 17:29這題里這三個資產(chǎn)的delta是在哪里講到的，為什么是1,0,1
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-11 15:59
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同學你好。這個都是一級中的內(nèi)容了。對于Deep ITM call option，其delta十分接近1，如果題目沒有給到delta的取值那就默認為1；Deep OTM call option的delta十分接近0，如果題目沒有給到取值就默認為0。見下圖。對于forward的delta，也是一級中學的，F(xiàn)orward value_t = S_t - F_0*e^-r(T - t)，可以推導至dV/dS = 1。
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