Fionaaaa
2019-01-03 21:45講義第93頁，為什么在financial data中estimated standard errors會(huì)被高估呢？這里是只需要記憶還是需要理解其原理？
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1個(gè)回答
Bingo助教
2019-01-04 09:47
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同學(xué)你好。出現(xiàn)異方差時(shí)，斜率的標(biāo)準(zhǔn)誤可能會(huì)變小，也可能會(huì)變大，導(dǎo)致t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)變得unreliable。
原版書作者基于自己多年的研究和觀察，發(fā)現(xiàn)金融市場(chǎng)中出現(xiàn)異方差時(shí)斜率的標(biāo)準(zhǔn)誤更多時(shí)候會(huì)偏小。
所以老師上課時(shí)只闡述了斜率標(biāo)準(zhǔn)誤變小時(shí)造成的影響。
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