Xiaott
2023-10-09 19:30標紅的話是啥意思啊?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-10 09:31
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同學你好,
這里是簡單地介紹了下incremental CVA和Marginal CVA的計算邏輯,采用的是標準的CVA計算公式,只是在計算敞口的時候采用了incremental EE和marginal EE替代了原公式中的EE。考試對具體計算不做要求。
希望能解答你的疑惑,加油!
