TTER
2023-10-09 20:27第二題相關(guān)系數(shù)-0.15和-0.1相比,哪個(gè)分散化效果更好?應(yīng)該怎么理解(是看偏離0的程度嗎)?謝謝
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
tammy助教
2023-10-10 09:49
該回答已被題主采納
-0.15更好,對(duì)的,在0和-1之間,如果相關(guān)系數(shù)越來越大,也就是越來越接近于0,那么分散風(fēng)險(xiǎn)的程度也是越來越小的,達(dá)到-1完全負(fù)相關(guān)時(shí),可以充分抵消非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),此時(shí)風(fēng)險(xiǎn)分散程度是最大的。
-
追問
如果是1的話就是完全正相關(guān)么?-0.15和0.15相比,分散程度是一樣還是不一樣?
-
追答
對(duì)的,1是完全正相關(guān),-0.15和0.15比分散程度不同,-0.15分散程度更好
-
追問
可以理解成-1分散化效果最好,+1則沒有分散么
-
追答
可以的,理解對(duì)的
