趙同學(xué)
2023-10-10 00:06CEA是怎么算的呢，凈額結(jié)算為什么會(huì)減小CEA
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-10-10 18:14
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同學(xué)你好，CEA（Current Exposure Amount）是用來衡量未來信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，通常用于衡量金融機(jī)構(gòu)在交易對(duì)手違約情況下可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
CEA的計(jì)算通?；谛庞醚苌方灰谆蚱渌c交易對(duì)手相關(guān)的金融工具。它考慮了交易對(duì)手違約的潛在損失，并通過將交易金額與交易對(duì)手的違約概率和違約損失率相乘來計(jì)算。
凈額結(jié)算會(huì)減小CEA的原因是，通過考慮相互對(duì)沖的交易，凈額結(jié)算可以降低金融機(jī)構(gòu)面臨的整體風(fēng)險(xiǎn)敞口。相互對(duì)沖的交易將互相抵消風(fēng)險(xiǎn)，因此對(duì)于凈額結(jié)算的交易，金融機(jī)構(gòu)只需考慮凈敞口的風(fēng)險(xiǎn)。
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