安同學(xué)
2023-10-10 07:43為什麼模型假設(shè)是正態(tài)分怖就不行？ 那應(yīng)該假設(shè)T分怖嗎？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-10-10 18:12
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同學(xué)你好，這里說的是假設(shè)收益率分布為正態(tài)分布，這是不太現(xiàn)實的，因為你不可能說損失和收益是對稱的情況。你說的T分布也不合理，因為它本身也是對稱的，但主要問題是收益率你不能保證完全對稱，雖然他有肥尾特征。
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