歡同學(xué)
2023-10-10 08:00如果用巴塞爾這個要求算出來的就是一個機(jī)構(gòu)所有類型的總的UL,那我們在科目里學(xué)的比如算信用UL,市場UL又是干嘛的呢?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-10-10 18:07
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同學(xué)你好,雖然已經(jīng)算了總的UL,但是對于每個風(fēng)險各自的UL你并不知道,所以針對每個風(fēng)險各自情況計算UL,并分配對應(yīng)的資本金是有必要的。(各個風(fēng)險的相關(guān)性也很難確定,因此你也不能通過總的分別得到各自風(fēng)險的UL)
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