AliceZhou
2023-10-10 09:32老師,題目問的不是未來三年內(nèi)的違約概率嗎?那題目中的YTM數(shù)據(jù)怎么還能用啊,很懵
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-10 09:45
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同學你好,
題目中問的是三年內(nèi)的違約概率,所以采用的是三年的債券數(shù)據(jù)估算的三年內(nèi)的累積違約概率。采用債券法估算違約概率時計算的是從起始日到債券到期日之間的累積違約概率。
希望能解答你的疑惑,加油!
