小同學(xué)
2023-10-10 10:46老師，請(qǐng)問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)分散化效果和什么因素相關(guān)，謝謝！
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-11 16:02
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同學(xué)你好。風(fēng)險(xiǎn)分散話主要來(lái)自于組合中不同資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)小于1。如果相關(guān)系數(shù)小于1，那么就有可能出現(xiàn)一個(gè)資產(chǎn)跌、另一個(gè)資產(chǎn)漲，二者相互抵消掉的可能。相關(guān)系數(shù)越小，這種對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的沖抵效果越明顯，組合的風(fēng)險(xiǎn)越低。
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追問(wèn)
那請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)個(gè)數(shù)增加減少組合風(fēng)險(xiǎn)，屬于分散化效果的范疇嗎
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追答
同學(xué)你好，屬于的，正是因?yàn)橘Y產(chǎn)個(gè)數(shù)增加，可能會(huì)帶來(lái)更多的低相關(guān)性，所以組合風(fēng)險(xiǎn)會(huì)下降。
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