Jerry
2023-10-10 15:27請問老師在求組合內(nèi)資產(chǎn)間的協(xié)方差Cov時，我們是按樣本協(xié)方差（自由度n-1）還是按總體協(xié)方差（自由度n）來算的？
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1個回答
開開助教
2023-10-11 11:12
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同學(xué)你好，
通過這種方法計算不涉及到自由度。因為各個資產(chǎn)的標準差都是給到的。
如果只給了資產(chǎn)的收益率時間序列數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，那么計算的是資產(chǎn)的樣本標準差，用n-1的自由度
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
“通過這種方法計算不涉及到自由度。因為各個資產(chǎn)的標準差都是給到的。”這句話啥意思？個資產(chǎn)標準差給到了，就不用管自由度？我問的是協(xié)方差，給出各資產(chǎn)收益率時間序列數(shù)據(jù)，計算資產(chǎn)間的協(xié)方差，應(yīng)該也和計算標準差一樣，協(xié)方差自由度也應(yīng)該用n-1嘛哈
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追答
同學(xué)你好，那么還是用n-1計算的。我的意思是實際考試的時候，不會涉及各資產(chǎn)cov和各資產(chǎn)標準差的計算，是會給到的，直接用即可
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