柒同學(xué)
2023-10-10 18:25老師好 請問可以講一下幾種檢驗方法分別是什么怎么用嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-11 12:00
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同學(xué)你好。Chi-squared檢驗和F檢驗的應(yīng)用范圍很廣,其背后的統(tǒng)計學(xué)原理不需要同學(xué)掌握,同學(xué)只需要掌握其具體的應(yīng)用場景。在FRM的定量分析中,Chi-squared檢驗主要包括:對于單一方差的檢驗(即檢驗總體方差是否等于某常數(shù),根據(jù)樣本方差來進(jìn)行檢驗),后續(xù)時間序列中對于autocorrelation的檢驗(Box-Pierce test,Ljung-Box test),以及之后對于總體分布是否為正態(tài)的Jarque-Bera test。F檢驗只有檢驗回歸整體顯著性的聯(lián)合檢驗。這些命名來源于針對特定假設(shè)檢驗計算出的檢驗統(tǒng)計量經(jīng)證明在大樣本中依分布收斂于Chi-squared distribution/F-distribution,因此我們使用Chi-squared distribution/F-distribution中的critical value來進(jìn)行檢驗。
