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2023-10-10 18:31請問為什么定義為錯路風(fēng)險和對路風(fēng)險
字面意思怎么理解,錯路和對路是什么,這個不是說違約概率和敞口的變動關(guān)系嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-11 09:52
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同學(xué)你好,
可以這么理解,按照常理來判斷,交易中通常人們會希望違約概率上升的時候敞口小一些,所以這種是屬于對路的,定義為對路風(fēng)險RWR,而如果出現(xiàn)了違約概率上升的同時敞口也上升,這就屬于不對路的,所以定義為錯路風(fēng)險WWR。
希望能解答你的疑惑,加油!
