柒同學(xué)
2023-10-10 18:32可以翻譯一下嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2023-10-11 14:46
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同學(xué)你好。題目問的是：下列哪些假設(shè)是可以使得OLS估計量可被解釋且具備優(yōu)良的統(tǒng)計性質(zhì)的條件（即判斷下列哪些假設(shè)是OLS的假設(shè)）？
I：假設(shè)隨機誤差項的均值為0，方差為常數(shù)?！菊_：OLS假設(shè)誤差項的無條件期望E[epsilon] = 0，以便定義OLS的截距項；同時，OLS假設(shè)給定解釋變量的任何取值，誤差項的方差都是常數(shù)，此為同方差假設(shè)?！?br/>
II：假設(shè)因變量與隨機誤差項的相關(guān)系數(shù)為0?！惧e誤：OLS假設(shè)自變量與誤差項的相關(guān)系數(shù)為0；更一般地，該假設(shè)意為誤差項的條件期望E[epsilon|X] = 0，在計量經(jīng)濟學(xué)中被稱作嚴(yán)格外生性假設(shè)。由于OLS也假設(shè)E[epsilon] = 0，故有E[epsilon|X] = E[epsilon] = 0，即誤差項與自變量均值獨立，這意味著誤差項與自變量線性不相關(guān)。外生性假設(shè)是OLS中最重要的假設(shè)，違背外生性意味著OLS估計量有偏且不一致，典型案例就是后續(xù)會學(xué)習(xí)的omitted variable bias。OLS并未對因變量與誤差項之間的關(guān)系作假設(shè)。】
III：自變量中出現(xiàn)極端值的概率很小?！菊_：OLS假設(shè)極端值出現(xiàn)的概率較小，否則會對OLS估計量造成影響?！?br/>
IV：自變量的方差為0?！惧e誤：自變量的方差不可為0，否則意味著自變量是恒定不變的，進(jìn)而無法解釋因變量的變動，這體現(xiàn)在OLS斜率估計量的分母為0、估計量無法被定義?！?/p>
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