林同學
2023-10-10 20:08老師,答案的公式不對吧,我記得別的題是直接除了,沒有在分母乘V
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-11 09:59
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同學你好,
根據(jù)Moody'DD的計算設(shè)定,分母應(yīng)該是考慮了資產(chǎn)規(guī)模計算出的波動,因此如果給到的波動率沒有考慮資產(chǎn)規(guī)模,需要乘以資產(chǎn)價值做調(diào)整。有些題目中沒有乘以資產(chǎn)規(guī)??赡苁且驗榻o到的波動率已經(jīng)考慮了資產(chǎn)規(guī)模,舉例來說,就是給到的波動率是2million還是20%是有區(qū)別的。
希望能解答你的疑惑,加油!
