安同學(xué)
2023-10-10 21:40方便發(fā)一下相關(guān)的講義嗎?我找不到Foundation 和 Advanced IRB比較的講義
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-10-11 19:53
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同學(xué)你好,這兩個IRB,這兩個IRB都是基于信用風(fēng)險的,foundation IRB指的是銀行只能提供PD,其他的LGD,EAD都是由監(jiān)管層決定好了的;而advanced IRB則是指的銀行可以自己提供PD,LGD,EAD這些指標(biāo)。
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