水同學(xué)
2023-10-10 21:52數(shù)量CFA官網(wǎng),第5章第3題,在自回歸方程中檢驗自相關(guān)不是DW test不可靠嗎?為什么考題用DWtest
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-10-11 11:32
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同學(xué)你好。線性趨勢模型與對數(shù)線性趨勢模型是有自變量的,因此可以使用DW檢驗判斷。自回歸模型沒有自變量,因此無法使用DW檢驗判斷。
線性趨勢模型:Yt=b0+b1t+et;
對數(shù)線性趨勢模型:log Yt=b0+b1t+et;
自回歸模型:Yt=b0+b1Yt-1+et。
