水同學(xué)
2023-10-10 22:50第5章第12題請(qǐng)老師講解一下
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-10-11 12:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好?;貧w3等式簡(jiǎn)單說就是一個(gè)自相關(guān)模型,為Xt=b0+b1Xt-1+et,Xt=ln sales_t - ln sales_t-1。題目問的就是判斷自相關(guān)模型有沒有違反有關(guān)假設(shè)。A選項(xiàng)DW檢驗(yàn)序列相關(guān)性,自回歸模型中不能使用DW檢驗(yàn)。B選項(xiàng),系數(shù)檢驗(yàn)不是對(duì)假設(shè)違反的檢驗(yàn)。C選項(xiàng)是對(duì)序列相關(guān)性的檢驗(yàn),同時(shí)根據(jù)最后個(gè)表格發(fā)現(xiàn)存在序列相關(guān)性,違反了回歸假設(shè)。
