安同學(xué)
2023-10-10 22:54B 說的是Basel 2的 SA, Basel 3的SA可不是按business line去分配不同的Beta吧？Basel 3是ORC=BICxILM ,BIC 是按BI值找對(duì)應(yīng)的比例,故B也可？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-10-11 19:54
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同學(xué)你好，首先這題是讓我們選錯(cuò)的，因此C是不對(duì)的，他描述的其實(shí)是AMA的方法，B就是正確描述SA的方法。你說的basel3的SA，那個(gè)是SMA，不是SA，兩個(gè)方法完全不一樣的。而且B選項(xiàng)涉及到了不同的業(yè)務(wù)條線，在basel3中SMA沒有涉及，所以也不是描述SMA的。
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