水同學(xué)
2023-10-10 22:58第5章第16題請老師講解一下
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-10-11 13:14
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同學(xué)你好。公司3首先有趨勢（指數(shù)趨勢），因此需要對時間數(shù)據(jù)取對數(shù)然后進行差分，這里就已經(jīng)是一階差分對數(shù)線性模型。其次它又有序列相關(guān)性，因此需要使用更復(fù)雜的模型例如自回歸模型，因此應(yīng)該使用一階差分對數(shù)自回歸模型進行建模。
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追問
老師好。怎么判斷出company3有序列相關(guān)性呢？
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追答
同學(xué)你好。如下圖所示，公司3在序列相關(guān)性下是yes，說明存在序列相關(guān)性。
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