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2023-10-11 08:36Q6，active時(shí)組合β不等于index的β，passive時(shí)組合β等于index的β。此時(shí)index的β不用考慮是宏觀面后算出β或基本面先算出β吧
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-10-11 09:45
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你好，是的，這里只說了是多因子模型，所以其實(shí)和細(xì)分模型宏觀經(jīng)濟(jì)模型還是基本面模型沒有關(guān)系。
無論是主動(dòng)投資還是被動(dòng)投資，都可以使用多因子模型來獲得預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
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