小同學(xué)
2023-10-11 11:3290%的置信區(qū)間的VaR值基礎(chǔ)班講義上說是5%,但是這里又說95的置信區(qū)間VaR是5%,是有考慮單邊還是雙邊嗎?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-10-12 09:31
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你好,題目沒有特別說明,看到VaR默認(rèn)都是單尾的,即95%的置信區(qū)間,對應(yīng)5%的VaR;99%的置信區(qū)間,對應(yīng)的1%的VaR。
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回復(fù)Essie:那5%的時(shí)候計(jì)算var值代入k是代入1.65還是1.96呢
