小同學(xué)
2023-10-11 11:3290%的置信區(qū)間的VaR值基礎(chǔ)班講義上說(shuō)是5%,但是這里又說(shuō)95的置信區(qū)間VaR是5%,是有考慮單邊還是雙邊嗎?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2023-10-12 09:31
該回答已被題主采納
你好,題目沒(méi)有特別說(shuō)明,看到VaR默認(rèn)都是單尾的,即95%的置信區(qū)間,對(duì)應(yīng)5%的VaR;99%的置信區(qū)間,對(duì)應(yīng)的1%的VaR。
-
回復(fù)Essie:那5%的時(shí)候計(jì)算var值代入k是代入1.65還是1.96呢
