過同學(xué)
2023-10-11 14:45這道題為啥不是公式求d1然后查表N(d1)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-11 15:28
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同學(xué)你好。d1與N(d1)是特定于期權(quán)產(chǎn)品的;對于forward和futures的delta計(jì)算,需要同學(xué)記住結(jié)論,見下圖。推導(dǎo)的話,因?yàn)槲覀冎粚W(xué)過forward的估值公式,同學(xué)可以嘗試推一下forward的delta;對于futures,我們沒有學(xué)過其估值公式,所以同學(xué)不需要太過糾結(jié),記住結(jié)論即可。加油~
