sakee
2023-10-11 16:13c選項在抽樣之前有了結構性變化，那么假如我們抽樣2010-2020的數(shù)據(jù)，剛好從2010年開始結構性變化，那么存在結構性變化的數(shù)據(jù)所反映的普遍性結果不是代表不了2010年之前也就是沒變化的年份
所以我就不能用這10年之內(nèi)數(shù)據(jù)來估計2010年之前的情況這不就是time period bais嗎
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-10-12 09:55
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同學你好。關于結構性變化同學理解的沒有問題，但是與題目不一致，同學對C選項解釋為time period bias是做了解設的。
首先結構性變化的影響，會使得變化前后的數(shù)據(jù)結構發(fā)生變化，使得變化前后兩段數(shù)據(jù)不能一起進行分析，只能分別進行分析。C選項就只說了結構性變化，并沒有說要使用某一段數(shù)據(jù)代表整體數(shù)據(jù)進行分析，因此與time period bias沒有任何關系。如果題目說出現(xiàn)結構性變化，使用變化后的數(shù)據(jù)來分析整個時間的變化，那么出現(xiàn)time period bias。
time period bias是time period出現(xiàn)了問題，這個偏差說的是使用shorter time period或特定時間的結果來估計整段時間的數(shù)據(jù)，出現(xiàn)time period。結構性變化并沒有這方面問題。
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