TTER
2023-10-11 19:35第一題a notional amount equal to 1.82 times that of the 10-year contract這個地方?jīng)]聽懂...遇到這種題應該怎么算？
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1個回答
tammy助教
2023-10-12 10:27
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這里目標時實現(xiàn)duration neutral，題目中的兩個duration分別是4.9和8.9，duration neutral是4.9*NP（5年期）=8.9*NP(10年期），所以5年期的NP是10年期的1.82倍。遇到類似的題，也是根據(jù)上面的等式來看duration neutral需要多少倍的NP
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