趙同學
2023-10-11 21:36為什么第三題不是rolling window呢？
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1個回答
Essie助教
2023-10-12 10:17
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你好，rolling windows是滾動窗口法，這個方法在期初會根據(jù)歷史樣本內(nèi)的數(shù)據(jù)構(gòu)建投資組合策略，并以之后的樣本外數(shù)據(jù)對其進行回測，投資經(jīng)理隨著時間推移不斷地重復此過程。下圖為滾動窗口回測的示例?？梢钥吹剿怯幸?guī)律的，一期一期的向后滾動。
而第三題說的是random sampling隨機抽樣，和rolling window明顯是不符的。
random sampling with replacement對應的是bootstrapping。
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