王同學
2023-10-11 22:15不理解怎么看這個流入流出
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-12 23:01
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同學你好,
期間現(xiàn)金流分析時,流入部分主要是貸款的利息收入,考慮的是實際存活下來的貸款的利息流入,流入的利息隨后將根據(jù)證券化產(chǎn)品的設定先支付Senior的利息,再支付Junior的利息,剩余部分為excess spread,根據(jù)O/C的約定判斷是給到equity還是流入O/C賬戶保存,此外違約部分還可以收回一部分,所以最終O/C賬戶的余額應該包含excess spread中歸屬于O/C賬戶的部分+回收的部分+以前年度累積的部分。
希望能解答你的疑惑,加油!
