趙同學(xué)
2023-10-11 23:13老師好，IRC在操作風(fēng)險(xiǎn)中提到是巴塞爾2.5提出的，評(píng)級(jí)變化和違約都用99.9%，1年的var.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中說是FRTB修正了，信用利差風(fēng)險(xiǎn)用10天，99%var,違約用信用風(fēng)險(xiǎn)var。這應(yīng)如何li?理解
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-13 10:23
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同學(xué)你好。這里就是法案的更新啊~對(duì)于這部分風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度進(jìn)行修正、變得更加細(xì)分了。詳細(xì)來說，F(xiàn)RTB中對(duì)于細(xì)分出來的credit spread risk采取了與其它市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類似的處理方法，而對(duì)于jump-to-default risk依舊采取信用風(fēng)險(xiǎn)處理方法。
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