趙同學(xué)
2023-10-11 23:13老師好,IRC在操作風(fēng)險中提到是巴塞爾2.5提出的,評級變化和違約都用99.9%,1年的var.在市場風(fēng)險中說是FRTB修正了,信用利差風(fēng)險用10天,99%var,違約用信用風(fēng)險var。這應(yīng)如何li?理解
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1個回答
黃石助教
2023-10-13 10:23
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同學(xué)你好。這里就是法案的更新啊~對于這部分風(fēng)險的測度進行修正、變得更加細(xì)分了。詳細(xì)來說,F(xiàn)RTB中對于細(xì)分出來的credit spread risk采取了與其它市場風(fēng)險類似的處理方法,而對于jump-to-default risk依舊采取信用風(fēng)險處理方法。
