陳同學(xué)
2023-10-12 00:05IR不是跟蹤誤差收益除以跟蹤誤差的標(biāo)準(zhǔn)差
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-12 14:43
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同學(xué)你好。Information Ratio的計(jì)算公式詳見(jiàn)下圖。其反映了每承擔(dān)一單位積極風(fēng)險(xiǎn)(或者叫主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn))所獲得的積極收益(或者叫主動(dòng)收益)。積極收益的標(biāo)準(zhǔn)差一般被稱作Tracking error。但也有教材上會(huì)把這稱作Tracking error volatility,而把積極收益稱為Tracking error,這個(gè)取決于作者的習(xí)慣。建議同學(xué)按照FRM原版書的公式去記憶。
