李同學(xué)
2019-01-04 16:35老師 關(guān)于RMSE的計(jì)算方法老師好像沒(méi)怎么說(shuō),但是這里的計(jì)算怎么跟df沒(méi)有關(guān)系?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-01-04 19:05
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同學(xué)你好，
RMSE是用于檢驗(yàn)AR模型的解釋力度的指標(biāo)，了解性質(zhì)為主，不要求計(jì)算，它有以下幾個(gè)重要知識(shí)點(diǎn)
In-sample forecasts：例如：用2007-2014年的數(shù)據(jù)做模型，去估計(jì)2009年的數(shù)據(jù)（自己估計(jì)自己沒(méi)有意義）
Out-of-sample forecasts：例如：用2007-2014年的數(shù)據(jù)做模型，去估計(jì)2015年的數(shù)據(jù)（用樣本外數(shù)據(jù)估計(jì)才有意義）
使用RMSE指標(biāo)去衡量自回歸模型的預(yù)測(cè)力度，RMSE：√(∑εi^2/n)=√[(yt-yt cap)^2/n]，相當(dāng)于yt-yt cap表示不能被解釋的部分的標(biāo)準(zhǔn)差，RMSE越小越好，公式以了解為主，不要求計(jì)算，知道他是做什么的就可以
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