RL
2023-10-12 10:58Senario1：即便是X=50，S=47，對(duì)手方也不會(huì)行權(quán)吧？對(duì)手方怎么會(huì)以$50m買入一個(gè)價(jià)值只有$47的標(biāo)的資產(chǎn)？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-10-12 14:32
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同學(xué)，上午好。
X=50，S=47，對(duì)手方確實(shí)不會(huì)去行權(quán)，但是此時(shí)，只要股價(jià)再漲3元，他就會(huì)去行權(quán)，所以行權(quán)的希望比較大，那么這個(gè)期權(quán)的期權(quán)費(fèi)就會(huì)比較貴。或者說(shuō)，可以理解為看漲期權(quán)的期權(quán)費(fèi)與當(dāng)前股價(jià)成正相關(guān)，股價(jià)越高，期權(quán)費(fèi)就會(huì)越貴。
截圖是用BSM模型計(jì)算的call的期權(quán)費(fèi)，再股價(jià)40，和股價(jià)47的時(shí)候，同樣都是50才行權(quán)，股價(jià)47時(shí)，call要貴好多。
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追問(wèn)
明白了，謝謝老師。另外，截圖是個(gè)什么軟件啊，求推薦，怎能用呀？
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