趙同學
2023-10-12 15:55請問老師這個解析什么意思：A is incorrect. Operational risks typically have a low correlation with other market risk variables so assuming a zero correlation is conservative and an acceptable practice (see p. 276). “Most BHCs were not able to find meaningful correlation between macroeconomic variables and operational-risk loss severity”. Banks can provide correlation estimates between OpRisk and market risk variables with a proper defense, but assuming that op risk and market risk variables are strongly correlated is a cause for concern.
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-10-12 18:23
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同學你好，這句話的意思是，操作風險通常與其他市場風險變量的相關性較低，因此假設零相關性是保守和可接受的做法。大多數(shù)銀行控股公司無法找到宏觀經(jīng)濟變量與操作風險損失嚴重程度之間的有意義的相關性。銀行可以在合適的情況下提供操作風險與市場風險變量之間的相關性估計，但假設操作風險和市場風險變量高度相關是令人擔憂的。簡單來說，這句話是在討論操作風險與市場風險之間的相關性問題，并強調了假設它們之間存在強相關性可能引起的擔憂。
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