MR.K
2023-10-12 16:54違約概率如果是5% 對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)是多少,-1.65么?為什么是負(fù)的啊。因?yàn)檫`約即損失部分么?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-13 12:51
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同學(xué)你好,
是-1.65,因?yàn)閟ingle-factor model建模的是asset return,asset return越小或?yàn)樨?fù)數(shù)時(shí)更有可能發(fā)生違約。
希望能解答你的疑惑,加油!
